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华尔街数据大盗

作  者:【美】萨尔.阿努克 约瑟夫.萨鲁子 刘飏译

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书本价:¥ 59.0015 阅读币如何获得阅读币?

《华尔街数据大盗:高频交易的罪与罚》向我们展示了过去20年间,在暗池交易、营利性证券交易所、监管变革等因素的共同作用下,内部化交易商是如何“窃取”了投资者的财富,并使市场变得支离破碎的。   《华尔街数据大盗:高频交易的罪与罚》作者萨尔和约瑟夫都是电子化交易和市场结构领域的顶级专家,曾受访于《60分钟》、彭博财经频道、CNBC等多档新闻栏目。他们以一种易于理解的方式解释了华尔街的高频交易是如何发生的、谁在操控这些交易、它对普通投资者意味着什么,揭示了证券交易所角色的转变以及证券市场的结构性缺陷,曝光了存在于暗池交易平台中的隐蔽的市场活动。同时,本书还汇集了资深投资者鲁彻特卡弗尔、纳斯达克前副董事长戴维?维尔德和前副总裁爱德华?金友情撰写的章节。   《华尔街数据大盗:高频交易的罪与罚》适合所有对金融投资领域感兴趣的读者阅读,尤其是金融从业者、投资者以及关注美国证券市场的读者。
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目录

第一章 破碎的市场

  • 被绑架了的证券市场
  • 高频交易的出现
  • 为什么高频交易者会变得如此强势
  • 为什么珑的会放任这一切的发生
  • 市场崩盘会再次发生吗
  • 面对这一切,美国证监会接如何应对

第二章 揭开高频交易的面纱

  • 第二章 揭开高频交易的面纱
  • 高频交易为世所用
  • 做市型回扣套利
  • 统计套利
  • 市场结构与潜伏套利
  • 动量发起
  • 面对高额交易 世界作何反晌
  • 证券市场结构的圆桌会议
  • 纯瑟夫上了黄金时段节目《60分钟》

第三章 紊乱的世界

  • NYSE和其他地区性证券交易所
  • NASDAQ
  • SOES
  • 极训
  • NYSE和NASDAQ的困境
  • 四大盈利易所
  • 利益冲突
  • 四分五裂的市场
  • 整合者的传奇

第四章 监管的炼狱

  • 20 世纪90 年优早期监售规则的变化
  • 20世纪90 年优后朋的监管规则
  • 2000年以来的监管规则一-Reg NMS

第五章 监管的宿醉

  • 关于闪电指令的争论
  • 关于市场结构的概念公告
  • 权宜之计

第六章 战争之王

  • 同位托管
  • 非公开数据馈送
  • 做市-接盘模式
  • 恍如隔世的证券交易所

第七章 这只是数据

  • 出售客户隐蔽式委托的信息
  • 华尔街上的数据大盗
  • 持续发酵
  • 虚拟指数
  • 机器可读式新闻
  • 谁才是数据的所有人

第八章 黑暗的心

  • 暗池交易平台的诞生
  • 暗池交易平台倒向黑暗面
  • 暗池交易平台中的高频交易内部化如何损害投资者的利益
  • 暗池交易平台中的潜伏套利如何损害投资者的利益
  • 如何制止滥用暗池交易平台

第九章 神秘的委托

  • 算法程序的工作原理
  • 程序化交易智能下单系统的作用
  • 面对错综复杂的市场环境,少校该怎么办

第十章 闪电崩盘

  • 去监管化
  • 吹毛求疵
  • 全新的市场

第十一章 善后工作

  • 联合委员会的行动
  • 无底的深渊

第十二章 杀鸡取卵

  • 财富的倒转
  • 窗口从开到关
  • 变革之风
  • 不能让发行人因为成本问题而望而却步,其筹集资本的行动更不能 因为成本歧视而受阻。
  • 众说纷纭
  • 高成本市场之争:证券市场通行费的悖论
  • 授予发行人对自己最小报价单位的控制权
  • 建主全新的平行证券市场

第十三章 采取行动

  • 我们并不孤单
  • 我们还有其他选择
  • 高频交易做市商会搜索并截取市价委托( market order ),并相应调整自己的报价,以使你的委托接受不太有利的价格。为什么不要使用市价委托?
  • 让全世界听到你的声音
  • 修复破碎的市场

附录 塞密斯交易公司白皮书

  • 华尔街上委托订单流的有毒交易:迅猛增长的交易量和波动行背后的真正推手
  • 高频交易为什么让我们苦不堪言
  • 潜伏套利:掠食性高频交易背后真正的原动力
  • 给SEC的意见信z:针对第S7 -02 -10号支件,关于资本市场结构问题的概公告
  • 证券交易所与数据馈送:华尔街上的数据大盗
  • 虚拟指数:主要的市场指数仅仅反映市场日间交易的30%
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